Ambas descendientes del cuarto Duque de Devonshire, William Cavendish, Diana y Sarah son primas lejanas, sin embargo, la relación se dio principalmente ya que las madres de ambas asistieron a la misma escuela. Convivieron durante su niñez y adolescencia y aunque se alejaron por un tiempo, se reencontraron en la década de los ochenta antes de que ambas se convirtieran en miembros de la realeza.
